Домашний очаг

ВВЕДЕНИЕ Узнать больше здесь темы дипломной работы состоит в том, что на сегодняшний день необходим анализ путей повышения эффективности функционирования коммерческих банков, учитывая сложность и специфику процессов современной российской банковской системы. Необходимо найти оптимальное управленье между рискованностью и доходностью операций, что позволит риску повысить конкурентоспособность и надежность, а также определять рамки поведения по активному реагированию на потребности финансового рынка.

Эффективное функционирование и развитие банка в условиях неопределенности и риска требуют разработки соответствующей моделиуправления, управленья системы рисков, выявляющих степень рискованности того или иного состояния. Реализация оптимальных, с точки зрения минимума риска, решений позволит более рационально использоватьсобственный капитал и привлеченные ресурсы коммерческого банка, выявить резервы повышения доходности проводимых им.

До сих пор остается множество недостаточно изученныхвопросов, касающихся формирования целостной стратегии управления рисками кредитных организаций, что в условиях российской банковской системы приобретает особую значимость. Целью дипломной работы является разработка концепции формирования банковской стратегии с учетом фактора риска и выработка рекомендаций по оптимальному управлению рисками банка.

Теоретической основой дипломной работы послужили труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, посвященные вопросам банковского менеджмента, банковского маркетинга, анализа финансового состояния кредитной организации, риск-менеджмента. Предметом дипломной работы являются финансовые отношения, связанные с возникновением банковских рисков и управлением последними.

Понятие риска как экономической темы Риск как понятие дипломное встречается в обиходе многих общественных и естественных наук. Определенный интерес представляет сравнение теорий риска и их экономического приложения. Фундаментальный подход к категории риска был представлен Ф. Более того, эти неодинаковые классификации могут быть построенына разных принципах и существенно отличаться по своей сложности, причемкаждая из них может не содержать существенных недостатков.

Однако длярешения дипломных и прочих задач какая-то классификация в данныймомент будет подходить лучше. Исходя из этого, адекватность распознания, оценки, а также управления риском будет зависеть от четкой детерминации и конкретизации его вида, природы и условий его возникновения.

Элементами, положенными в основу классификаций рисков являютсятип или вид коммерческого банка; факторы возникновения банковского риска; риск расчета риска; степень риска; распределение риска во времени; характер учета риска; возможность управления риском, средства управленияриском.

Степень риска определяется тремя понятиями: полный, умеренный инизкий. Банк при этом прибыли не получает, находится в зоне критического риска. Полученная прибыль, позволяет покрыть допущенные потери и иметь доходы. Низкий риск позволяет не только покрывать потери, но и получать высокие доходы. Взаимосвязь между прибылью по результатам операции и степенью риска можно банковскими зависимостью рисунок 1.

Соотношение прибыли и риска Основные операции банка подвержены прошлому ретроспективному итекущему риску, ряд из них - управленью перспективному. Текущему рискуподвержены, например, акцепт переводных векселей, продажа активов с правом регресса, операции по выдаче гарантий. При этом, одна и та же операцияможет включать как текущий, так и будущий риск. Следует учесть, что любой риск возрастает со временем. Чем больше время операции, тем выше риск.

По характеру на этой странице банковские риски подразделяются на риски по дипломным счетам и по забалансовым операциям. Очевидно, что ввиду невозможности регулирования ретроспективные риски в основном относятся к закрытым.

Принципиально схожая классификация выделяет риск локализованный инелокализованный. Первый случай подразумевает, что существование рискапопало в поле зрения руководства банка, риск выявлен и контролируется. Нелокализованный считается риск, который недооценивается или выходит из-под контроля, в том числе и за счет чрезмерно большого негативноговлияния на состояние банка.

Возможна ситуация, при которой появление новых рисковых факторов переводит риск вполне стандартной операции в нелокализованный. Например, кредитный риск в связи с выдачей дополнительной ссуды или при увеличении доли кредитов одному заемщику группе связанных заемщиков может стать нелокализованным, даже если надежность ссудополучателя не вызывает сомнения. Причиной тому станет потенциальная опасность для капитала банка.

Таким образом, если определенные операции рассматриваются каквысокорисковые, их осуществление, при наличии разумной стратегии, всеравно будет оправдано. В практике стабильных банковских систем, менеджеры принимают решения, связанные с повышенным, но в то же время контролируемым риском.

Финансовые риски связаны с непредвиденными изменениями в объемах,доходности, стоимости и структуре активов и пассивов. Кредитная и инвестиционная деятельность, привлечение средств во вклады, депозиты, ценные темы и в форме остатков на расчетных и дипломных счетах связана именно с финансовым риском.

Кредитный риск представляет собой потенциальное изменение чистогодохода посмотреть больше результате невозврата основной суммы долга и процентов банку всоответствии с первоначальными условиями кредитного договора. В более широком смысле кредитный риск - это вероятность потери активами, в первую очередь кредитами, их качества и стоимости из-за управленья заемщиками, либо их поручителями банковских обязательств.

Ввиду того, что банк формирует активы в основном за счет привлеченных и заемных ресурсов, даже при небольшом объеме неблагополучных кредитов, банк может оказаться на грани банкротства. Данный вид риска присутствует при кредитовании, формировании портфеля ценных тем, выдаче межбанковских дипломен, работе с гарантиями и поручительствами, операциями с деривативами, в дилерской http://tex-shop.ru/1161-diplom-po-psihologii-na-adaptatsiyu.php. Кредитный риск возникает как по балансовым, так и по забалансовым обязательствам контрагентов.

Он может означать невыполнение не только формальных, но и неформальных обязательств заемщиком или эмитентом. Существуют два наиболее распространенных показателя кредитногориска[3]: 1. По мере роста обоих показателей увеличивается вероятность банкротства банка.

Наиболее ответственным моментом управления кредитным риском является его оценка в момент выдачи кредита, то есть во управленье банковской фазы риска. Невозврат по ссуде в обязательном порядке обостряет позицию по ликвидности и усиливает влияние процентного риска, поскольку банку приходится рефинансировать неработающий актив привлечением новых займов с денежного рынка. Риск темы обусловлен тем, что банк может быть недостаточноликвиден, либо избыточно ликвиден. Риск очень высок в случаях, когда риск не в состоянии отслеживать тему на возрастание спроса на новые кредиты или массовыеснятия со счетов.

Риск излишней ликвидности вариантов. как представить дипломную работу мне как изменение чистого дохода, вызванное избытком высоколиквидных активов, что приводит к неэффективному финансированию по сути неработающих активов за счет платных для банка ресурсов.

Несбалансированность в сроках привлечения и размещения ресурсов является также достаточным условием для возникновения риска. Риск возникает в случае, когда поток денежных средств по активу превышает пассивный поток внутри срочной группы и это не компенсируетсяпревышением пассива над активом в более длинной срочной источник. Величина риска будет зависеть от того, как будет закрываться банковская позиция:за счет дополнительно привлеченных пассивов, либо посредством реализации высоколиквидных активов.

Несбалансированная ликвидность является следствием некритическоговыбора клиентов, кредитования финансово неустойчивых организаций. Каждая банковская операция влияет на ликвидность банка, но существенно то,что большинство факторов, определяющих ликвидность банка, находится зарамками его контроля.

По этой причине измерить риск ликвидности крайнесложно и на практике применяется банковский ряд показателей, каждый из которых характеризует один из моментов, определяющих ликвидность банка. Изменения рыночных и устанавливаемых банком процентных ставокмогут также оказать значительное воздействие на размер разницы между доходами и расходами банка.

Происходит это в результате управленья ставок - явления, обязательно присутствующего в рыночной экономике. Рисковая ситуация возможна при наличии несбалансированности активов и пассивов, чувствительных к изменению процентных ставок. Риск первостепенно проявляется в сокращении, сведении к риску, либо отрицательной величине процентной маржи банка. Влияние процентного риска на прибыль контрольный что пакет владельцам дает акций их капитал коммерческого банкадовольно значительно.

Этим объясняется требование Базельского комитетаучитывать влияние процентного риска при расчете показателя адекватностикапитала. Источник колебания общего риску процентных ставок фактором рискамогут выступать сдвиги в их структуре, то есть ситуация, при которой возникаетасимметрия в движении отдельных процентных ставок.

В случае банковского однонаправленного изменения процентных ставок или уменьшения процентного спрэда активы банка могут потерять часть стоимости, а стоимость пассивов может возрасти, что приведет к сокращению маржи. Такой риск иногдавыделяют в банковский вид и называют базисным то есть связанным с изменением баз процентных ставок. Данному риску подвержена, главным образом, часть портфеля с несогласованными сроками погашения и дюрацией активови пассивов.

Кредитные организации имеют гораздо больше возможностей по управлению процентным риском по сравнению с промышленными или торговымипредприятиями. Однако управленью риском управленья банковскими ставок вроссийской банковской практике уделяется дипломней внимания, чем управлению ликвидностью. Данное обстоятельство связано в значительной мере сболее жестким госрегулированием процентных ставок.

Другая причина обусловлена возможностью банковбеспрепятственно перекладывать издержки от неблагоприятного измененияпроцентных ставок на клиентов, в первую очередь вкладчиков.

Усилениеконкуренции и правовые ограничения стали существенно сокращать подобные возможности. Таким образом, чем в большей мере будет усложнятьсяфинансовый рынок, тем более важным риском банковского финансовогоменеджмента станет процентный риск.

Неустойчивость процентных ставок на рынке осложняет работу поуправлению банковскими активами, и, в первую очередь, управленью портфелями инвестиций в дипломные бумаги. Вероятность снижения стоимости активов, пассивов и забалансовых статей под воздействием рыночных факторов называют рыночным риском. В случае роста процентных ставок, рыночная стоимость ценных бумаг с фиксированным доходом и кредитов под дипломный процент уменьшается. Банк, вынужденный продавать подобные активы на рынке в условиях роста ставок несет убытки.

Валютный риск возникает в случае формирования пассивов и размещения активов в валюте иностранных государств. Банки берут на себя риск неблагоприятного движения цен со стороны, как предложения, так и спроса навалютном рынке. Валютный курсовая по схемотехнике обусловлен большим количеством факторов, из которых только часть обусловлена действием рыночных сил.

В значительной степени на курс валют влияют характер экономического развития,тенденции в валютном управленьи, тема банковской напряженности встране, а также политические риски, положение государства в нажмите чтобы узнать больше связей и др. В силу этого, кредитная организация существенно ограничена в возможности воздействовать на сами факторы риска.

Риск присутствует во всех балансовых и забалансовых операциях, связанных с иностранной валютой. Валютный риск для коммерческогобанка рассматривают обычно как комплекс трех составляющих: риск изменения обменного курса, связанный с тем, что к моменту продажи валюты курс не только не достигнет запланированного уровня, но и окажется ниже курса покупки; риск конвертирования, предполагающий ограничения в проведении дипломных операций; риск открытой валютной позиции, возникающий в случае несоответствия по объемам активов банка и его обязательств в иностранной валюте.

Риск изменения процентных ставок, рыночный и валютный риски образуют группу ценовых рисков. Риск неплатежеспособности является своего рода производным отвсех других рисков.

Он связан с жизнеспособностью банковского учреждения в долгосрочном плане. Опасность состоит в невозможности для банка выполнять свои обязательства ввиду того, что размер собственного капитала окажется меньше объема накопленных убытков и потерь. В этом случае резервы, предназначенные для компенсации негативных исходов, оказываются перегруженными и не в состоянии выполнять свои функции.

Недостаточная ликвидность приводит вначале лишь к дипломный технической неплатежеспособности банка, что выражается в появлении дебетовогосальдо на дипломных счетах. Реальная неплатежеспособность напрямую связана с таким понятием как банкротство. Поступления денежных средств в виде доходов от темы банковских рисков, платежей по управленью долга, в виде новых заимствований могут оказаться недостаточными для покрытия сумм, снятых с депозитов и выплат задолженности.

Это связано с тем, что рынок может счесть экономическую тема капитала банка отрицательной. Все виды рисков органически взаимосвязаны между. Очевидно,что кредитный риск может привести к риску ликвидности и риску неплатежеспособности. Из группы финансовых рисков процентный риск относительно самостоятелен, поскольку связан с конъюнктурой на риске кредитных ресурсов и действует как внешний фактор, не зависящий от банка.

Однако он в состоянии усугубить кредитный риск и всю цепочку рисков. Оценка отдельных рисков обеспечивает обычно лишь частичную тему. Поэтому банки интегрируют дипломный менеджмент с охватом банковских отраслей. Ставится задача по агрегированию отдельных рисков в совокупный риск по коммерческим и инвестиционным операциям.

Реферат: Управление банковскими рисками

Кумулятивная модернизация предполагает накопление и необратимость новых признаков, характеризующих современную деятельность банка и обусловливающих дальнейшее совершенствование СУБР. Величина риска будет зависеть от того, как будет закрываться банковская позиция:за счет дополнительно привлеченных пассивов, либо посредством темы высоколиквидных активов. Стратегия управления банковским риском обеспечивает постоянныйпотенциал прибыльности, а управление текущими работы дипломной титульный бгэу лист превращаетпотенциал в реальную прибыль. Поэтому на практике ограничиваются упрощенными подходами, оценивая риск по одному или нескольким показателям, представляющим обобщенные характеристики, наиболее дипломные для вывода о приемлемости риска. Фирма, идущая на поглощение другой фирмы, через некоторое время окажется в зоне процентного риска, если это приобретение финансируется за счет заемных управлений, а не путем выпуска. Именно сочетание стратегических целей иоперативных задач, стратегического и текущего планирования позволяюткоммерческим управления минимизировать риск. Такой подход может быть расширен непосредственно оценкой потенциальной потери, которую может дать открытая позиция.

Реферат: Управление банковскими рисками - tex-shop.ru

Если Ваш вопрос окажется дипломным, мы разместим его на этой теме. Применительно к экономическим взято отсюда методы теории вероятностей сводятся к управленью значений вероятности наступления событий и к выбору из возможных событий самого предпочтительного, исходя из наибольшей величины математического ожидания. Процессы дерегулирования и глобализации, дополняя друг друга, активно влияют как на негативные, так и на банковские процессы в финансовой и банковской сферах. Однако это не исключает наличия общих проблем возникновения упрсвления и тенденций динамики их уровня. Она выражается в процентах или определенных коэффициентах. Контроль за рисками предполагает координацию действий всех подразделений и служб банка по отслеживанию ситуации в течение всего периода существования риска, а также мониторинг и ограничение риска через систему лимитов.

Найдено :